尊敬的投资人：

我司拟根据《融智FOF9期混沌价值二号基金基金合同》的相关约定通过公告形式对该基金合同条款进行变更，具体修改如下：

（一）修订第二章“了解私募基金投资的风险”第（五）条“特定投资方法及基金资产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险”

1、新增表述：

“（六）基金产品的特定设计可能引起的特定风险

1.1使用虚拟净值进行估值的风险（如有）

当本基金投资场外资产管理产品时，由于场外资产管理产品份额净值中包含了应当计提但是未支付的业绩报酬，采用份额净值对本基金资产进行估值可能无法准确地反映本基金的真实资产价值，因此，私募基金管理人可视基金实际运作情况，使用虚拟单位净值对该等场外资产管理产品进行估值。

由于虚拟单位净值的真实性、准确性、完整性依赖于场外资产管理产品相关基础数据的真实性、准确性、完整性，若场外资产管理产品之托管人、运营服务机构、管理人以及本基金之管理人未及时提供真实、准确、完整的虚拟单位净值或估值材料，可能发生该等虚拟单位净值存在错误或延迟，从而影响本基金的单位净值。

由于虚拟单位净值需要将场外资产管理产品份额净值扣除估值当日预计内含的业绩报酬（如有），因此采用虚拟单位净值估值后的单位净值将低于之前按照基金份额净值估值的单位净值。”

（二）修订第二章“释义”

1、新增表述：

“36、虚拟单位净值：指资产管理计划、私募基金等场外资产管理产品类标的的份额净值扣除估值当日预计内含的业绩报酬后的份额净值。”

（三）修订第十四章“基金财产的估值和净值计算”第（一）条“基金财产的估值”第5款“估值方法”

1、原表述：

“（10）本基金持有的商业银行理财产品、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司（含子公司）特定客户资产管理计划、私募基金等有确定收益率或预期收益率的类固定收益产品，按成本列示，并每日加计应收利息（或应计收益）进行估值；其它非公开交易的产品，按照最新公布的份额净值估值；没有公布份额净值的，按照成本估值。”

修改为：

“（10）基金持有的资产管理产品（银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、私募基金等），按照以下方法估值：

A、场外资产管理产品合同或场外资产管理产品管理人出具的相关文件能够提供固定收益率的投资标的，按成本列示，并每日加计应收利息（或应计收益）进行估值；

B、按面值及每万份收益计价的场外资产管理产品，以成本列示，按场外资产管理产品管理人、场外资产管理产品运营服务机构或场外资产管理产品托管人提供的最新（含节假日）每万份收益计提收益；

【C、按份额净值计价的场外资产管理产品，按照场外资产管理产品管理人、场外资产管理产品运营服务机构或场外资产管理产品托管人提供的最新份额净值估值，如前述的场外资产管理产品管理人、运营服务机构或托管人未提供份额净值依据，则按成本估值；

按份额净值计价的前述投资标的，如需启用虚拟计提业绩报酬进行估值的，作为本基金的主会计方，私募基金管理人应当对该等场外资产管理产品采用虚拟净值估值的准确性、公允性以及可能发生的相关操作性风险、法律风险等风险进行审慎评估，因采用虚拟净值估值引起本基金份额净值的准确性、公允性存在问题并导致任何一方造成损失的，私募基金管理人应当独立承担赔偿责任。私募基金管理人经评估后拟采取虚拟净值作为估值依据的，应与私募基金托管人进行协商并就操作标准、材料交互要求等事宜出具书面函件。经私募基金托管人同意，本基金可以就特定场外资产管理产品采用其虚拟净值作为估值依据。

【私募基金管理人应督促场外资产管理产品托管人、运营服务机构或管理人及时向私募基金托管人提供场外资产管理产品的虚拟单位净值，如前述场外资产管理产品托管人、运营服务机构、管理人未提供的，采用其最近一次提供的场外标的虚拟单位净值进行估值。如场外资产管理产品托管人、运营服务机构、管理人从未提供过前述场外资产管理产品虚拟单位净值的，私募基金管理人视具体实际情况，采用：（i）按场外资产管理产品最新的份额净值估值；如从未提供过前述场外资产管理产品的份额净值的，按成本估值；或者（ii）由本基金之私募基金管理人自行计算的场外标的虚拟单位净值作为本基金之估值依据。】

由于场外资产管理产品虚拟净值的真实性、准确性、完整性取决于该等场外资产管理产品的相关基础数据的真实性、准确性、完整性、及时性等因素，受限于交互因素，私募基金托管人仅根据收到的虚拟净值对本基金进行估值，不就虚拟净值承担任何复核义务和责任。私募基金管理人应当对场外资产管理产品虚拟净值的真实性、准确性、完整性承担全部责任。】”

相关合同条款变更自2023年9月8日起正式生效。

特此公告！